ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA / EFFICIENCY ANALYSIS OF INVESTMENT FUNDS IN BRAZIL: AN DEA AND OMEGA MEASURE APPROACH

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DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

As avaliações de performance de fundos de investimento que são atualmente feitas utilizam separadamente uma série de dados como o índice de Sharpe, as gregas (alfa, beta, gama, teta, ômega ....), taxa de administração e volatilidade, não havendo nenhum índice que contemple esses indicadores ao mesmo tempo. Os investidores, na hora de escolher entre os inúmeros fundos existentes, analisam isoladamente cada um desses índices mundialmente conhecidos, mas não conseguem avaliá-los simultaneamente e tomar uma decisão conjunta. O presente trabalho tem a finalidade de apresentar e desenvolver o método conhecido como Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliar o desempenho de fundos de investimento no Brasil e validá-lo através da utilização de uma medida de avaliação performance intitulada medida Ômega.

ASSUNTO(S)

management analise da envoltoria de dados data envelopment analysis decision making tomada de decisao administracao investidores fundos de investimento investment fund investors

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