Análise da eficiência do mercado futuro brasileiro de boi gordo usando co-integração

AUTOR(ES)
FONTE

Revista de Economia e Sociologia Rural

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009-09

RESUMO

A hipótese de que os preços futuros são preditores não viesados dos preços à vista é uma hipótese conjunta de que os mercados são eficientes e que não existe prêmio ao risco. Entretanto, na presença de prêmio ao risco, a hipótese de não viés pode ser rejeitada mesmo quando o mercado é eficiente. Este artigo testa a eficiência do mercado futuro brasileiro do boi gordo na presença de prêmio ao risco, usando técnicas de co-integração. Os resultados mostram que o mercado futuro do boi gordo é eficiente e não viesado no longo prazo, independente da presença de prêmio ao risco.

ASSUNTO(S)

mercado futuro do boi gordo hipótese da eficiência de mercado co-integração

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