ALGORITHMS FOR PARTIAL LEAST SQUARES REGRESSION / ALGORITMOS PARA REGRESSÃO POR MÍNIMOS QUADRADOS PARCIAIS

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2003

RESUMO

Muitos problemas da área de aprendizagem automática tem por objetivo modelar a complexa relação existente num sisitema , entre variáveis de entrada X e de saída Y na ausência de um modelo teórico. A regressão por mínimos quadrados parciais PLS ( Partial Least Squares) constitui um método linear para resolução deste tipo de problema , voltado para o caso de um grande número de variáveis de entrada quando comparado com número de amostras. Nesta tese , apresentamos uma variante do algoritmo clássico PLS para o tratamento de grandes conjuntos de dados , mantendo um bom poder preditivo. Dentre os principais resultados destacamos um versão paralela PPLS (Parallel PLS ) exata para o caso de apenas um variável de saída e um versão rápida e aproximada DPLS (DIRECT PLS) para o caso de mais de uma variável de saída. Por outro lado ,apresentamos também variantes para o aumento da qualidade de predição graças à formulação não linear. São elas o LPLS ( Lifted PLS ), algoritmo para o caso de apenas uma variável de saída, baseado na teoria de funções de núcleo ( kernel functions ), uma formulação kernel para o DPLS e um algoritmo multi-kernel MKPLS capaz de uma modelagemmais compacta e maior poder preditivo, graças ao uso de vários núcleos na geração do modelo.

ASSUNTO(S)

multi-kernel minimos quadrados parciais paralelismo regressao nao linear multi-kernel parallelism partial least squares nonlinear regression

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