A SMOOTH TRANSITION PERIODIC AUTO REGRESSIVE MODEL FOR SHORT TERM ELECTRICITY LOAD FORECAST / UM MODELO DE MÚLTIPLOS REGIMES AUTO REGRESSIVO PERIÓDICO COM TRANSIÇÃO SUAVE APLICADO A PREVISÃO DE CURTO PRAZO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
AUTOR(ES)
LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL
DATA DE PUBLICAÇÃO
2007
RESUMO
Essa tese considera um modelo não linear para se obter previsões de curto prazo de carga de energia elétrica. O modelo combina um modelo de múltiplos regimes auto-regressivo com transição suave com um periódico auto-regressivo criando o modelo de múltiplos regimes periódico com transição suave (STPAR). Um método de construção do modelo é desenvolvido com métodos estatísticos simples e um teste de linearidade contra a hipótese de modelo periódico autoregressivo com transição suave. Outros dois destes foram elaborados para se avaliar o modelo estimado: um teste de Multiplicador de Lagrange (LM) para a hipótese de auto-correlação serial dos resíduos e outro teste LM para a hipótese de não linearidade remanescente. Um experimento de Monte Carlo foi implementado para avaliar a performance dos testes propostos. Estimação por mínimos quadrados não lineares é considerado. Finalmente, dados de carga de energia elétrica do estado de New South Wales na Austrália são apresentados e foram usados como exemplo real. Outros modelos foram utilizados para comparar a performance do modelo.
ASSUNTO(S)
series temporais time series lagrange multiplier modelo star load forecasting previsao de carga multiplicador de lagrange star model
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