A methodology to filter time series: application to minute-by-minute electric load series

AUTOR(ES)

Suarez-Farinas, Mayte, Sousa, Rodrigo Lage de, Souza, Reinaldo Castro

FONTE

Pesquisa Operacional

DATA DE PUBLICAÇÃO

2004-12

RESUMO

Neste artigo apresenta-se uma metodologia para a filtragem de séries temporais, com aplicação em séries de alta freqüência. Esta metodologia tem como objetivo detectar e substituir as irregularidades da série temporal que podem comprometer a etapa de modelagem. São detalhados o modelo linear dinâmico utilizado para detectar os valores outliers e o emprego do Fator de Bayes. Na interpolação de valores faltantes utiliza-se o Spline Cúbico Suavizado. O desempenho da metodologia proposta é avaliado a través de vários testes onde as irregularidade foram simuladas.

ASSUNTO(S)

série de cargas modelo linear dinâmico irregularidades em séries temporais spline cúbico fator de bayes

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