a crise do subprime e o mercado financeiro no Brasil: uma análise a partir de indicadores setoriais de mercado / the subprime crisis and the financial market in Brazil: a analysis from sectoral indicators of market

AUTOR(ES)

Francisco Wagner de Queiroz Almeida Júnior

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009

RESUMO

O estudo utiliza técnicas de raiz unitária e cointegração para, a partir de indicadores setoriais diários de mercado, analisar a evolução do mercado financeiro no Brasil no biênio 2007-2008. A análise é dividida em dois períodos de acordo com a constatação dos efeitos da Crise do Subprime no mercado financeiro nacional e constata-se: i) em ambos os períodos o setor Celulose Papel foi o único considerado cíclico; ii) já nos períodos de alta e baixa do mercado, Metalurgia e Mineração, respectivamente, apresentaram cointegração com o IBOVESPA. Ademais, Dólar e SELIC confirmaram suas características de Hedge no período de instabilidade e queda na atividade no mercado financeiro.

ASSUNTO(S)

cointegration sector financial indicators crise financeira indicadores setoriais de mercado ciencias sociais aplicadas cointegração financial crisis

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