Arfima Figarch
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1. Uma avaliação da volatilidade dos preços da soja no mercado internacional com dados de alta frequência
Neste trabalho foram avaliados os ajustes de cinco modelos para previsão da variância, utilizando-se uma série de preços de soja, uma commodity negociada na bolsa de mercadorias de Chicago (CBOT), com dados de alta frequência. Os modelos utilizados foram do tipo GARCH, FIGARCH e ARFIMA. Foi possível observar características desta série de preços de
Gestão & Produção. Publicado em: 2012
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2. Inflação inercial como um processo de longa memória: análise a partir de um modelo Arfima-Figarch
O objetivo principal deste estudo é investigar a dependência de longo prazo da inflação brasileira, descrevendo-a como um processo fracionariamente integrado tanto na média quanto na variância. A metodologia empregada baseia-se na estimação de um modelo ARFIMA-FIGARCH, capaz de detectar a presença de memória longa em altas defasagens de um processo
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2009-06
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3. Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras / Long memory, GARCH and long memory GARCH models for financial time series
O objetivo deste trabalho é apresentar e comparar diferentes métodos de modelagem da volatilidade (variância condicional) de séries temporais financeiras. O modelo ARFIMA é empregado para capturar o comportamento de memória longa observado na volatilidade de séries financeiras. Por sua vez, o modelo GARCH é utilizado para modelar a volatilidade varia
Publicado em: 2008