Arbitragem Estatistica
Mostrando 1-10 de 10 artigos, teses e dissertações.
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1. Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,
RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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2. A ESTRATÉGIA DE PARES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: O IMPACTO DA FREQUÊNCIA DE DADOS
A estratégia de pares é um popular método de negociação de ativos financeiros. Um dos motivos para isso se deve ao fato de que o resultado desse tipo de operação procede somente da relação entre os preços de dois ativos e não da direção do mercado. Somente a possibilidade de capturar ineficiências na precificação dos ativos é o que permite a
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2015-04
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3. Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro
Este trabalho busca avaliar a existência de cointegração das ações do mercado brasileiro e a forma de utilização da estratégia de arbitragem estatística pelos gestores. Para isso, utilizou-se preços de ações brasileiras em diferentes frequências e janelas e aplicou-se a metodologia de Johansen e Cavaliere, cuja hipótese nula refere-se a não co
Publicado em: 19/08/2011
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4. Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
Esta dissertação estuda o movimento do mercado acionário brasileiro com o objetivo de testar a trajetória de preços de pares de ações, aplicada à estratégia de pair trading. Os ativos estudados compreendem as ações que compõem o Ibovespa e a seleção dos pares é feita de forma unicamente estatística através da característica de cointegraçã
Publicado em: 19/08/2011
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5. Reação de mercado associada à disponibilidade de informação
O racional teórico das finanças comportamentais se sustenta em dois grandes pilares: limites de arbitragem e irracionalidade dos investidores. Dentre os desvios de racionalidade conhecidos, um foi de particular interesse para este estudo: o viés da disponibilidade. Este viés acontece nas situações em que as pessoas estimam a frequência de uma classe o
Publicado em: 06/12/2010
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6. Mediação interdisciplinar e sua integração com o poder judiciário de Pernambuco
O presente trabalho tem por objetivo analisar o sistema da mediação interdisciplinar sob o novo paradigma da ciência, porém sem posicioná-lo como alternativa ou como anteparo de acesso ao sistema jurisdicional tradicional, mas a este tentando se integrar, se inter-relacionar, como mais um papel assumido pelo Estado do Bem-Estar Social. O estudo parte de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/08/2009
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7. Essays in financial econometrics / Ensaios em econometria de finanças
A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros va
Publicado em: 2009
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8. Uma Análise da Estratégia Long-Short e a Neutralidade dos Fundos Long-Short Brasileiros em Relação ao Ibovespa
O objetivo do trabalho é realizar uma análise da estratégia long-short feita pelos fundos de investimentos, no mercado acionário, e testar a neutralidade dos fundos long-short brasileiros ao principal índice de mercado, o Ibovespa, utilizando os testes de neutralidade de Patton (2006) como referência. As explicações da estratégia long-short se divid
Publicado em: 30/05/2007
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9. Pairs trading in the Brasilian stock market / A estratégia pairs trading no mercado de ações brasileiro
This paper investigates the possibility of obtaining profits with an investment strategy named pairs trading. Using a rule which is already adopted in practice by investors, yields averaging annualized excess returns of approximately 4.7% for the period 2002-2006 were obtained, after transaction costs. The reported returns have low correlation with the marke
Publicado em: 2007
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10. Comparação de dois métodos de análise química considerando a modelagem matemática da precisão
Os estudos de comparação de métodos em química analítica representam um assunto abrangente e amplamente discutido na literatura. Isto se deve ao fato de que decisões de grande responsabilidade são comumente tomadas com base em resultados de análise química. Alguns exemplos podem esclarecer bem a importância desta questão. Diagnósticos de doenças
Publicado em: 2006