Analise Markoviana
Mostrando 1-12 de 13 artigos, teses e dissertações.
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1. Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana
Nas últimas décadas, a análise dos padrões de propagação internacional de eventos financeiros se tornou o tema de grande parte dos estudos acadêmicos focados em modelos de volatilidade multivariados. Diante deste contexto, objetivo central do presente estudo é avaliar o fenômeno de contágio financeiro entre retornos de índices de Bolsas de Valores
Publicado em: 18/12/2012
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2. Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo : uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis sujeitos a choques como resultado de questões geopolíticas, poder de mercado da OPEP (Organização dos Países Exportado
Publicado em: 28/08/2012
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3. Dinâmica intergeracional educacional no brasil: um estudo sobre as famílias migrantes, seletividade e efeitos do ambiente
O principal objetivo deste estudo é analisar a dinâmica da mobilidade intergeracional educacional no Brasil comparando as famílias migrantes e não migrantes das principais regiões de destino e de origem da migração, no ano de 2000. Para tanto, foram utilizados os microdados do Censo Demográfico 2000 do IBGE. A análise empírica foi separada em duas
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/04/2012
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4. Descrição de medidas em sistemas de 2 níveis pela equação de Lindblad com inclusão de ambiente / Analysis of the environmental influence on the measurement process of a 2-level system using the Lindblad equation
O objetivo deste trabalho é explorar um modelo para medidas quânticas de duração finita baseado na equação de Lindblad, com a análise de um sistema de 2 níveis acoplado a um reservatório térmico que ocasiona decoerência. A interação entre o sistema e o dispositivo de medida é markoviana, justificando o uso da equação de Lindblad para obter a
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/02/2012
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5. Diversificação como estratégia de expansão em uma instituição pública de pesquisa: uma avaliação utilizando o modelo DEA de análise de eficiência
Este trabalho avalia a estratégia de expansão do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz - IPEC/FIOCRUZ para promover a pesquisa por meio de ações integradas (PAIs) de pesquisa clínica de doenças infecciosas. Foram avaliadas oito PAIs no período 2002-2008. A Análise Envoltória de Dados - DEA foi usada para calcular u
Organizações & Sociedade. Publicado em: 2012-03
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6. Inflação inercial sob mudanças de regime: análise a partir de um modelo MS-ARFIMA, 1944-2009
Este artigo analisa a dinâmica da inflação brasileira a partir de uma estrutura fracionária com mudança de regime markoviana, MS-ARFIMA, fornecida por Tsay & W. (2009). A vantagem dessa metodologia em relação a outras abordagens é a estimação simultânea das prováveismudanças de regime e do coeficiente fracionário, d, que expressa amemória de l
Economia Aplicada. Publicado em: 2011-09
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7. Previsões para o mercado de carnes
O presente trabalho tem por objetivo apresentar projeções brasileiras de produção, consumo, exportação e preço médio de exportação para as carnes (bovina, suína e frango). As projeções foram geradas com a utilização da representação markoviana (espaço de estados) e do modelo autorregressivo integrado de médias móveis (Arima). Taxas anuais
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2011-06
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8. Dinâmica do emprego e custos de ajustamento na indústria do Rio Grande do Sul
O presente estudo tem como propósito fazer uma análise empírica da estrutura dos custos de ajustamento do emprego industrial usando dados do Brasil. As estruturas teóricas para custos de ajustamento do emprego encontradas na literatura podem ser agrupadas em custos convexos (que incluem a popular função quadrática) e não-convexos (como custos fixos).
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2009-06
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9. Medidas de persistência a choques e eficiência de mercado para a taxa de câmbio R$/US$.
Neste estudo analisamos persistência a choques na média e na volatilidade e a validade da hipótese de Eficiência Fraca deMercado para a série de câmbio nominal diária R$/US$, através de Modelos de mudança markoviana, Memória Longa e GARCH. Mostramos que o modelo de mudança markoviana é adequado para capturar a estrutura de dependência existente
Publicado em: 2007
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10. Modelos de mudança de regime multivariados e evidência de contágio e interdependência
Este trabalho estuda um tema relativamente recente na literatura econômica conhecido por contágio. Utilizando-se de modelos de mudança de regime markoviana multivariados (MS e MSGARCH) faz-se um estudo do comportamento das correlações ao longo do tempo entre alguns mercados de ações. Vale dizer, as correlações entre mercados de ações latino-americ
Publicado em: 2007
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11. Simulação de campos aleatorios markovianos : uma introdução voltada a modelagem estocastica de reservatorios de petroleo
A simulação estocástica tem sido utilizada na caracterização de reservatórios de petróleo como ferramenta de modelagem capaz de conciliar informações de fontes diversas. Ao mesmo tempo, preserva a variabilidade do fenômeno modelado e permite a transferência do conhecimento geológico para modelos numéricos de fluxo, cujas previsões sobre o compo
Publicado em: 2005
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12. Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do banco central brasileiro
O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na condução da política monetária, principalmente com a mudança do regime cambial. Para tanto o modelo estimado mais adequado para
Publicado em: 15/12/2003