Analise De Series Temporais I Pinto Afonso De Campos Ii Dissertacao Mestrado Profissional Escola De Economia De Sao Paulo Iii Titulo
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1. Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro
Este trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência do mercado acionário brasileiro a partir de testes estatísticos, para posterior modelagem das séries de retorno das ações, utilizando os modelos ARMA, ARCH, GARCH, Modelo de Decomposição e, por final, VAR. Para este trabalho foram coletados dados intradiários, que são considerados dados de alta fr
Publicado em: 27/01/2009