Bayesian approach of AR(1) panel data model: application in microarray time series data / Abordagem Bayesiana do modelo AR(1) para dados em painel: uma aplicação em dados temporais de microarray

AUTOR(ES)

Telma Suely da Silva Morais

DATA DE PUBLICAÇÃO

2008

RESUMO

We considered a Bayesian analysis of first order autoregressive, AR(1), panel data model, using exact likelihood function, comparative analysis of prior distributions and predictive distributions of future observations. The methodology efficiency was evaluated by a simulation study using three prior, which were related to different Generalized Beta distributions: symmetric, asymmetric and flat prior. We applied the proposed methodology to microarray time series real data of HeLa cells. The forecast of gene expression in one future time showed high efficiency.

ASSUNTO(S)

microarray time series (mts) inferência bayesiana modelo auto-regressivo microarray time series (mts) bayesian inference ciencias agrarias dados em painel panel data autoregressive model

Documentos Relacionados

• Análise Bayesiana do modelo auto-regressivo para dados em painel: aplicação na avaliação genética de bovinos de corte
• Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana
• Avaliação do risco de crédito de empresas: uma abordagem com dados em painel
• MODELO BAYESIANO DE CRESCIMENTO LINEAR PARA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS
• A STATISTICAL INVESTIGATION ON TIME SERIES MODELS FOR COUNT DATA: GARMA MODEL AND THE STATE SPACE POISSON GAMMA MODEL