Arima Model
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1. APPLYING SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS AND ARIMA-GARCH FOR FORECASTING EUR/USD EXCHANGE RATE
RESUMO Objetivo: O objetivo deste artigo foi modelar a série de minuto das taxas de câmbio do par EUR/USD por meio dos métodos singular spectrum analysis (SSA) e ARIMA-GARCH, e avaliar qual gera previsões melhores para um horizonte de cinco minutos. Originalidade/valor: Apesar de o SSA se mostrar uma técnica bem-sucedida em outros ramos da ciência, s
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 12/08/2019
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2. Fascioliasis in buffaloes: A 5-year forecast analysis of the disease based on a 15-year survey in Brazil
Resumo Na América do Sul, a fasciolose causada pelo Trematoda Fasciola hepatica é uma antropozoonose associada a perdas econômicas significativas e baixo grau de bem-estar animal. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de F. hepatica no fígado de búfalos abatidos entre 2003 a 2017 e realizar uma análise de previsão da doença para os pr
Rev. Bras. Parasitol. Vet.. Publicado em: 18/07/2019
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3. The use of intervention analysis of the mortality rates from breast cancer in assessing the Brazilian screening programme
Abstract Introduction There is a need to develop methods to evaluate public health interventions. Therefore, this work proposed an intervention analysis on time series of breast cancer mortality rates to assess the effects of an action of the Brazilian Screening Programme. Methods The analysed series was the monthly female breast cancer mortality rates f
Res. Biomed. Eng.. Publicado em: 08/11/2018
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4. Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas
A previsão de séries temporais é provavelmente um dos interesses mais primordiais na área de economia e econometria, e a literatura referente a este assunto é extremamente vasta. Devido ao crescimento tecnológico nas últimas décadas, diariamente são geradas e disponibilizadas grandes quantidades de séries temporais; que em um primeiro momento, requ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/12/2012
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5. Projeção de inflação no Brasil utilizando dados agregados e desagregados : um teste de poder preditivo por horizonte de tempo
O trabalho tem como objetivo comparar a eficácia das diferentes metodologias de projeção de inflação aplicadas ao Brasil. Serão comparados modelos de projeção que utilizam os dados agregados e desagregados do IPCA em um horizonte de até doze meses à frente. Foi utilizado o IPCA na base mensal, com início em janeiro de 1996 e fim em março de 2012.
Publicado em: 14/08/2012
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6. AnÃlise Comparativa da AplicaÃÃo de Modelos para ImputaÃÃo do Volume MÃdio DiÃrio de SÃries HistÃricas de Volume de TrÃfego / COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF MODELS FOR THE IMPUTATION OF AVERAGE DAILY VOLUME OF TRAFFIC VOLUME TIME SERIES
Para melhorias do sistema rodoviÃrio, tanto no que se refere à infra-estrutura quanto à operaÃÃo, à necessÃrio a realizaÃÃo de estudos e planejamento, buscando a melhor utilizaÃÃo dos recursos existentes. Para tanto, faz-se o uso de uma importante medida de trÃfego, o volume veicular. Os dados de trÃfego sÃo coletados por meio manuais ou eletr�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/09/2010
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7. Análise do mecanismo de transmissão dos preços internacionais de commodities agrícolas sobre o comportamento da taxa de câmbio real no Brasil
This paper examined the transmission mechanism of international prices of agricultural commodities into the real exchange rate in Brazil for the period from January 2000 to February 2010. We used time series models (ARIMA Model, Transfer Model, Intervention Analysis, Johansen Cointegration Test) in determination of the short and long run elasticities. Transf
Publicado em: 26/05/2010
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8. MODELOS DE PREVISÃO APLICADOS AO CONTROLE DE QUALIDADE COM DADOS AUTOCORRELACIONADOS / FORECAST MODEL APPLIED TO QUALITY CONTROL WITH AUTOCORRELATIONAL DATA
This research has a topic forecast models applied to industrial productive processes with the objective of verifying the stability of the process through control charts applied to the residues originated from linear and non-linear model. In the presence of autocorrelation data, it was necessary to look for a mathematical model which are produce independent a
Publicado em: 2009
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9. Forecasts for the ICMS in CearÃ: Comparison of the performance of the methodology of SEFAZ-EC with the ARIMA model / PrevisÃes para o ICMS no CearÃ: ComparaÃÃo do desempenho da metodologia da SEFAZ-CE com o modelo ARIMA
This research aims to offer managers of the State of Cearà a choice of tool to perform estimates of the monthly tax collection Movement of Goods and Services (ICMS), exemplifying the procedures carried out for the period September 2007 to January 2008, through an econometric model consistent with a good predictive power. For this, use is known as univariate
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/12/2008
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10. O impacto de medidas protecionistas no setor de aÃos longos ca-50 / The impact of protectionistic measures in the long steel sector ca-50
This research work introduces a new detailed data-set of high frequency observations on prices, sold quantities and inventories by a brazilian long steel wholesaler, from nov, 1997 to dec, 2005. From empirical analysis, we tried to verify whether the implementation of protectionist measures, through imposition of technical standards to steel imports, brought
Publicado em: 2008
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11. Modelo de trafico Wimax basado en series de tiempo para pronosticar valores futuros de trafico
The objective of this research is to demonstrate that the time series are an excellent tool for modeling of data traffic on networks Wimax. To achieve this goal we used the Box-Jenkins method, which is described in this article. The traffic modeling Wimax through correlated models such as time series allow you to adjust much of the dynamic behavior of the da
JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management. Publicado em: 2008
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12. Predição de séries temporais econômicas por meio de redes neurais artificiais e transformada Wavelet: combinando modelo técnico e fundamentalista / Technique of economic time series prediction by artificial neural network and wavelet transform: joining technical and fundamental model
Este trabalho apresenta um método de predição não linear de séries temporais econômicas. O método baseia-se na análise técnica e fundamentalista de cotação de ações, filtragem wavelet, seleção de padrões e redes neurais artificiais. No modelo técnico emprega-se a transformada wavelet para filtrar a série temporal econômica de comportamento
Publicado em: 2008